• صفحه اصلی
  • درباره رایمگ
  • تماس با ما
  • ثبت نام
  • ورود
  • سفارش سامانه
پیشرفته
  • صفحه اصلی
  • علی سوری
  • آخرین شماره

    21
    شماره 21   دوره 11 بهار - تابستان 1401
    ارسال مقاله به نشریه فهرست داوران

    شماره های پیشین

    • دوره 11
      • ✓ شماره 21 - بهار - تابستان 1401
    • دوره 10
      • ✓ شماره 20 - پاییز - زمستان 1400
      • ✓ شماره 19 - بهار - تابستان 1400
    • دوره 9
      • ✓ شماره 18 - پاییز - زمستان 1399
      • ✓ شماره 17 - بهار - تابستان 1399
    • دوره 8
      • ✓ شماره 16 - پاییز - زمستان 1398
      • ✓ شماره 15 - بهار - تابستان 1398
    • دوره 7
      • ✓ شماره 14 - پاییز - زمستان 1397
      • ✓ شماره 13 - بهار - تابستان 1397
    • دوره 6
      • ✓ شماره 12 - پاییز - زمستان 1396
      • ✓ شماره 11 - بهار - تابستان 1396
    • دوره 5
      • ✓ شماره 10 - پاییز - زمستان 1395
      • ✓ شماره 9 - بهار - تابستان 1395
    • دوره 4
      • ✓ شماره 8 - پاییز - زمستان 1394
      • ✓ شماره 7 - بهار - تابستان 1394
    • دوره 3
      • ✓ شماره 6 - پاییز - زمستان 1393
      • ✓ شماره 5 - بهار - تابستان 1393
    • دوره 2
      • ✓ شماره 4 - پاییز - زمستان 1392
      • ✓ شماره 3 - بهار - تابستان 1392
    • دوره 1
      • ✓ شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان 1391

    مرور

    • •  شماره جاری
    • •  براساس شمارگان نشریه
    • • نمایه نویسندگان
    • •  براساس موضوعات
    • •  براساس نویسندگان

    صفحات نشریه

    • •  پرسش های متداول
    • •  برای نویسندگان
    • •  معرفی نشریه
    • •  اطلاعات داوری مقالات
    • •  وضعیت دسترسی به مقالات
    • •  حق کپی‌رایت (CC)
    • •  داوران فصلنامه
    • •  اصول اخلاقی
    • تماس با نشریه
    OpenAccess Hamtajoo
    • فهرست مقالات علی سوری

      • دسترسی آزاد مقاله
        • صفحه چکیده
        • متن کامل

        1 - تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری
        علی استادهاشمی سید جلال صادقی شریف علی سوری
        20.1001.1.27170454.1400.10.19.3.4
        هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخل چکیده کامل
        هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) طراحی و با استفاده از داده‌های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی‌که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌گذار پولی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد. پرونده مقاله
  • صفحه اصلی
  • نقشه سایت
  • تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نقشه سایت
  • تماس با ما

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1402-1396

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره رایمگ| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]
  • Ricest
  • عضویت/ ورود
  • email