شناسایی استانداردهای لازم برای معامله در بازارهای آتی محصولات کشاورزی با روش داده بنیاد و رتبه بندی با روش تاپسیس
محورهای موضوعی : تخصصی
فرحناز کریمی نژاد
1
*
,
غلامرضا یاوری
2
,
مهدی کاظم نژاد
3
1 - اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران .ایران
2 - دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
3 - استادیارگروه اقتصاد کشاورزی .پژوهشکده برنامه ریزی اقتصاد و توسعه روستایی، تهران. ایران
کلید واژه: بازار آتی, محصولات کشاورزی, شناسایی استاندارد, تئوری داده بنیاد, تاپسیس فازی,
چکیده مقاله :
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی استانداردهای لازم برای معامله در بازارهای آتی در محصولات کشاورزی با روش ترکیبی(کیفی-کمی) انجام گرفته است. کلیدواژه های حاصل از تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان، با استفاده از روش کدگذاری (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) مورد تحلیل قرار گرفت. این داده ها که از مصاحبه عمیق با 17 نفر استخراج گردیده بودند طی سه مرحله تحلیل شد و 40 کلیدواژه استخراج شده، پس از اعمال تغییرات (حذف و ادغام)، در نهایت تصمیم بر آن شد کلیه استاندارها بر شش گروه دسته بندی شود. استانداردهای لازم برای پذیرش در بازارهای آتی شامل: ریسک درآمدی محصولات، اندازه بازار نقدى، هزینه سیالیت، درجه همگنی، درجه تجاری بودن و فساد پذیری می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی استانداردها با استفاده از روش تاپسیس فازی نشان داد که؛ ریسک درآمدی محصولات، نوسانات قیمتهای نقدی، هزینه سیالیت، درجه همگنی درجه، تجاری بودن و فساد پذیری به ترتیب دارای اهمیت هستند.
This research has been done with the aim of identifying and ranking the necessary standards for trading in future markets in agricultural products with a combined (qualitative-quantitative) method. The keywords obtained from previous research and interviews with experts were analyzed using the coding method (open coding, central coding and selective coding). These data, which were extracted from in-depth interviews with 17 people, were analyzed in three stages and 40 keywords were extracted, after applying changes (deletion and integration), it was finally decided to categorize all standards into six groups. The necessary standards for acceptance in the future markets include: income risk of products, cash market size, liquidity cost, degree of homogeneity, degree of commerciality and perishability. Also, the results of the ranking of the standards using the fuzzy TOPSIS method showed that; Product revenue risk, cash price fluctuations, liquidity cost, grade homogeneity, commerciality and perishability are important respectively
1. اردي بازار، ه و مقدسي، ر. (1388 ) شناسايي منابع نوسان قيمت توليدكنندهي محصولات كشاورزي (مطالعهي موردي گوشت گوساله و ماكيان). .
مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، سال سوم، شماره11.ص 97 -83 . استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت.(1385).اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی؛ رویه ها و شیوه ها)، (مترجم: رحمت¬ الله رحمت پور)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. .
2. چايچي،ب (1388)كشاورزي ارگانيك خاك سالم، گياه سالم، انسان سالم. ماهنامه دام،كشت و صنعت، شماره 117.
3. حسيني يكاني ،ی؛ بخشوده،م. (1388). طراحي بهينه قراردادهاي آتي محصولات كشاورزي در ايران، پايان نامه دوره دكتري، دانشگاه شيراز. .
4. حسيني يكاني س.ع. و زيبايي م . (1389). تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات كشاورزي در ايران: مطالعه موردي ذرت. فصلنامه اقتصاد و كشاورزي (ويژه نامه ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي) 3: 125 الي 138. .
5. حسيني يكاني س.ع. و زيبايي م . )1389). تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات كشاورزي در ايران. فصلنامه اقتصاد كـشاورزي و توسـعه 6. ذکائی، م.(1381).نظریه و پژوهش در روش¬های کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، ،شماره 17، صص 49-33. .
7. راعي جديدي، م؛ صبوحي صابوني، محمود(1389) برنامه ريزي زراعي با استفاده از مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي، مجله دانش كشاورزي پايدار، جلد 2/20، شماره 1.
8. شعبان¬زاده ،ا. حسینی، ل.(1395). بررسي امكان استفاده از بازارهاي آتـي در كـاهش نوسـان هاي قيمتـي در ايران: مطالعه موردي محصولات منتخب. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه 49. .
9. ضيايي س. و صبوحي صابوني م. (1387) بهينه سازي الگوي كشت با استفاده از برنامه¬ريزي آرماني فازي با رويكرد حد تغييرات مجاز: مطالعه موردي شهرستان نيشابور. اقتصاد كشاورزي. جلد3) .1(217-219 .
10. غزالی، ا، نصرآبادی، م.ب. و نصرآبادی، ح. (1395)، شناسايي عوامل مؤثر بر عدم رونق معامالات رينگ کشاورزي بورس کالای ايران، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره اول، 19، صفحات 214-181..
11. کرباسی،ع و نقوی، س.(1392). حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی.مجله اقتصادکشاورزی. دوره 7، شماره 1. صفحه 1-14..
12. Black D.G. (1986). Success and Failure of Futures Contracts: Theory and Empirical Evidence. Monograph Series in Finance and Economics. Graduate School of Business. New York University. .
13. Bologna. P. and L. Cavallo (2017). "Does the Introduction of Stock Index Futures Effectively Reduce Stock Market Volatility? Is the ‘Futures Effect’ Immediate? Evidence from the Italian Stock Exchange Using GARCH". Applied Financial Economics. Vol. 12. No. 3. pp. 183–192..
14. Brorsen W.. and Fofana N.F. (2015). Success and Failure of Agricultural Futures Contracts. Journal of Agribusiness. 19: 129-145. .
15. Brorsen W.. and Fofana N.F. (2017). Success and Failure of Agricultural Futures Contracts. Journal of Agribusiness. 19: 129-145. .
16. Carlton D.W. (1984). Futures Markets: Their Purpose. Their History. Their Growth. Their Successes and Failures. Journal of Futures Markets. 4: 237-271..
17. Chiang. M. and C. Wang (2017). "The Impact of Futures Trading on Spot Index Volatility: Evidence for Taiwan Index Futures".Applied Economics Letters. Vol. 9. No. 6. pp. 381–385..
18. Chou, S.Y., Chang, Y.H. and Shen, C.Y., 2008. A fuzzy simple additive weighting system under group decision-making for facility location selection with objective/ sub-jective attributes. European Journal of Operational Research, 189(1), pp.132-145..
19. Du W. (2004). International Market Integration under WTO: Evidence in the Price Behaviors of Chinese and US Wheat Futures. Selected paper. American Agricultural Economics Association. .
20. Edward. A.Marta.M.(2020) Contract design in agriculture supply chains with random . European Journal of Operational Research. Volume 277. Issue 3. . Pages 1072-1082.
21. Garcia. P.. Leuthold. R. M.. Fortenbery. T. R. and Sarassoro. G. F. (1988). Pricing efficiency in the live cattle futures market: further interpretation and measurement American Journal of Agricultural Economics 70: 162-169. .
22. Garcia. P.. Leuthold. R. M. and Sarhan. M. E. (1984). Basis risk: measurement and analysis of basis fluctuations for selected livestock markets. American Journal of Agricultural Economics. 66: 499-504..
23. Garcia. P.. Roh. J. S. and Leuthold. R. M. (1995). Simultaneously determined. timevarying hedge ratios in the soybean complex. Applied Economics. 27: 1127-1134. .
24. Garcia. P. and Sanders. D. R. (1996). Ex ante basis risk in the lie hog futures contract: has hedgers' risk increased? Journal of Futures Markets. 16: 421-440. .
25. Garcia. P. and Leuthold. M. (2004). A Selected Review of Agricultural Commodity Futures and Options Markets. European Review of Agricultural Economics. 31(3): 235-272 ..
26. Gardner. B. L. (1989). Rollover hedging and missing long-term futures markets. American Journal of Agricultural Economics. 71: 311-318..
27. Helmberger P.G.. and Chaves J.P. (1996). The Economics of Agricultural Prices. Prentice Hall. New York. .
28. Hosseini-Yekani S.A.. and Bakhshoodeh M. (2009). The Importance of developing Future Contracts: A case study of Iran Agricultural Commodity Exchange. Paper for presentation at the 13th annual conference Economic Research Forum (ERF). Kuwait. 16-18 December. .
29. Hosseini-Yekani S.A.. Zibaei M.. and Allen D.E. (2011). The initial specification of viable futures contracts: The use of a new computational method of Value at Risk in Iranian agricultural commodities market. Journal .
30. Hull. S. D.. Myers. R. J. and Hilker. J. H. (2016). Hedging with futures and options under a truncated cash price distribution Journal of Agricultural and Applied Economics. 31: 449-459..
31. Hull J. (2000). Options. Futures. and other Derivatives. Prentice Hall. New York. .
32. Huvang J.K.M.. Kuiper W.E.. Pennings J.M.E.. and Meulenberg M.T.G. (2017). Time-Variying Hedge Ratio: a Principal-Agent Approach. Journal of Agricultural Economics. 56: 417-432. .
33. Imai. K . Gaiha. R and Thapa. G. (2012). Supply response to changes in agricultural commodity prices in Asian countries. Journal of Asian Economics. 22: 61-75..
34. Jordaan and Grove R.W. (2007). Why does futures trading succeed or fail: an analysis of selected commodities. In Futures Trading Seminar. 3: 115-137. .
35. Kanwar. S. (2006). Relative Profitability. Supply shifters and dynamic output response. in a developing economy.Journal of policy modeling. ٢٨. ٦٧-٨٨..
36. Leuthold R.M. (1994). Evaluating Futures Exchanges in Liberalising Economies. Development Policy Review. 12: 149-163..
37. Mackay. A. Morrissey.o.& Valliant. C. (2018). Aggregate agricultural supply response in Tanzania agricultural. Journal of international trade and Economic Development. 8(21): 121-134..
38. Meulenberg M.T.G.. and Pennings J.M.E. (2015). A Marketing Approach to Commodity Futures Exchanges: A Case Study of the Dutch Hog Industry. Journal of Agricultural Economics. 53: 51-64. .
39. Momeni.M, Maleki.M.H, Afshari.M.A, Siahkali Moradi.J, Mohammadi.J. (2011). "A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Listed Private Banks in Tehran Stock Exchange Based on Balanced Scorecard". International Journal of Business Administration , Vol.2 , No1..
40. Pahlevani, A(2008). Investment Priority with Use of Hierarchy Topsis Group Decision Making in Fuzzy Enviroment. Thehran University. Industrial Management Journal(2),35-54. .
41. Pennings J.M.E.. and Garcia P. (2017). Measuring Producers Risk Preference: A Global Risk-Attitude Construct. American Journal of Agricultural Economics. 83: 993-1009. .
42. Purcell W.D.. and Koontz S.R. (2016). Agricultural Futures and Options. Principles and Strategies. Second Editions. Prentice Hall. New York. .
43. Purcell W.D.. and Koontz S.R. (2016). Agricultural Futures and Options. Principles and Strategies. Second Editions. Prentice Hall. New York. .
44. study f Punjab region. In V. Krishna (Ed). selected waitings: Raj Krishna (pp.7-19).Ne dehli: oxford university press..
45. Silber W.L. (1985). Innovation. competition. and new contract design in futures markets. Journal of Futures Markets. 1: 123-155. .
46. Yeh C.H. and Deng H.,. (2014), A Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis, International Journal of Approximate Reasoning 35 (2), P. 179-194.